PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение META.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности META.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-13.80%5.40%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, META.TO показывает доходность -13.80%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -14.58%.

META.TO

1 день
6.42%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-23.22%
1 год
-3.04%
3 года*
36.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta CDR (CAD Hedged)

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с ORCLMETA.TO с NVDA.TOMETA.TO с METAMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Доходность на риск

META.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.70

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.22

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.96

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

2.58

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.TO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.70

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.15

+0.09

Корреляция

Корреляция между META.TO и HHIS.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HHIS.TO в 28.51%

TTM20252024
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.37%0.32%0.34%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок META.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка META.TO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

META.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-31.83%

-43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.36%

-24.43%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-23.04%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-8.76%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

9.10%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности META.TO и HHIS.TO

Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что META.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

8.09%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

18.73%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

32.23%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.22%

35.14%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

35.14%

+10.08%