Сравнение MET с MKL
MET (MetLife, Inc.) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, MKL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MET returned 14.00%/yr vs 7.12%/yr for MKL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 14.00% против 7.12% соответственно.
MET
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 14.00%
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам MET и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 14.21% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between MET and MKL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between MET and MKL shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
MKL:
$176.96
MET:
12.33
MKL:
10.43
MET:
0.41
MKL:
0.19
MET:
0.58
MKL:
1.04
MET:
$76.95B
MKL:
$16.57B
MET:
$14.75B
MKL:
$7.80B
MET:
$4.11B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. MKL — Ранг доходности на риск
MET
MKL
Сравнение MET c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.25 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.60 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MET и MKL
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -61.32% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -20.10% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -20.10% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -28.87% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -44.66% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.78% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -11.39% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 8.47% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и MKL
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.33% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 13.32% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 18.87% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 22.43% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 25.27% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и MKL
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.58% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и MKL
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
MET and MKL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.17%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs MKL's -61.32%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор