Сравнение MESO с WGS
MESO (Mesoblast Limited) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MESO in Biotechnology, WGS in Health Information Services. Over the past 5 years, MESO returned -2.38%/yr vs -30.31%/yr for WGS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -19.62%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -47.20%.
MESO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 7.43%
WGS
- 1 день
- 8.07%
- 1 месяц
- 38.90%
- С начала года
- -47.20%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- -22.78%
- 3 года*
- 127.53%
- 5 лет*
- -30.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -19.62% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -43.46% | -24.60% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -47.20% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
Correlation
The correlation between MESO and WGS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MESO:
-$0.80
WGS:
-$2.71
MESO:
107.35
WGS:
4.45
MESO:
$17.20M
WGS:
$442.68M
MESO:
-$35.86M
WGS:
$302.56M
MESO:
-$58.18M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. WGS — Ранг доходности на риск
MESO
WGS
Сравнение MESO c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MESO | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.29 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.57 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MESO и WGS
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -99.85% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -79.40% | +44.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -84.28% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.49% | -99.73% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.40% | -91.94% | +28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -83.40% | +24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 40.22% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и WGS
Текущая волатильность для Mesoblast Limited (MESO) составляет 16.02%, в то время как у GeneDx Holdings Corp. (WGS) волатильность равна 24.71%. Это указывает на то, что MESO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 24.71% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.26% | 87.03% | -47.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.50% | 83.38% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.95% | 110.20% | -24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.21% | 107.37% | -13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и WGS
Ни MESO, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and WGS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (24.71%) compared to MESO (16.02%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs WGS's -99.85%.
MESO currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор