Сравнение MESO с WGS
MESO (Mesoblast Limited) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MESO in Biotechnology, WGS in Health Information Services. Over the past 5 years, MESO returned 0.67%/yr vs -32.29%/yr for WGS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -17.24%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -56.74%.
MESO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 0.55%
WGS
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- 63.05%
- С начала года
- -56.74%
- 6 месяцев
- -65.25%
- 1 год
- -22.27%
- 3 года*
- 104.91%
- 5 лет*
- -32.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -17.24% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -43.46% | -25.66% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -56.74% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
Correlation
The correlation between MESO and WGS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MESO:
-$0.80
WGS:
-$2.71
MESO:
110.54
WGS:
3.65
MESO:
$17.20M
WGS:
$442.68M
MESO:
-$35.86M
WGS:
$302.56M
MESO:
-$58.18M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. WGS — Ранг доходности на риск
MESO
WGS
Сравнение MESO c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MESO | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.28 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.60 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MESO | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.27 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.25 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MESO и WGS
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -99.85% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -79.40% | +44.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -84.28% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -99.73% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -93.39% | +31.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -83.36% | +24.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 37.20% | -18.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и WGS
Текущая волатильность для Mesoblast Limited (MESO) составляет 11.39%, в то время как у GeneDx Holdings Corp. (WGS) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что MESO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 19.00% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 83.94% | -45.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.77% | 84.06% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.86% | 109.87% | -24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 107.46% | -12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и WGS
Ни MESO, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and WGS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (19.00%) compared to MESO (11.39%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs WGS's -99.85%.
MESO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор