Сравнение MESO с WAVE
MESO (Mesoblast Limited) and WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) are both stocks. MESO operates in Biotechnology (Healthcare), while WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, MESO returned 26.82%/yr vs 41.83%/yr for WAVE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и WAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -17.24%, что значительно ниже, чем у WAVE с доходностью 62.69%.
MESO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 0.55%
WAVE
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 62.69%
- 6 месяцев
- 39.91%
- 1 год
- 61.56%
- 3 года*
- 41.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и WAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -17.24% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -37.17% |
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 62.69% | -46.92% | 787.10% | -58.34% | -30.95% | -60.27% |
Correlation
The correlation between MESO and WAVE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MESO:
-$0.80
WAVE:
-$0.67
MESO:
110.54
WAVE:
1.46K
MESO:
$17.20M
WAVE:
$38.11K
MESO:
-$35.86M
WAVE:
$22.06K
MESO:
-$58.18M
WAVE:
-$2.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. WAVE — Ранг доходности на риск
MESO
WAVE
Сравнение MESO c WAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MESO | WAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 2.21 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MESO | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MESO и WAVE
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке WAVE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и WAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -94.47% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -52.58% | +17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -70.59% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -49.44% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -72.23% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 27.91% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и WAVE
Текущая волатильность для Mesoblast Limited (MESO) составляет 11.39%, в то время как у Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) волатильность равна 24.52%. Это указывает на то, что MESO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | WAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 24.52% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 52.71% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.77% | 79.57% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.86% | 143.22% | -57.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 143.22% | -48.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и WAVE
Ни MESO, ни WAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и WAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и Eco Wave Power Global AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and WAVE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAVE has higher volatility (24.52%) compared to MESO (11.39%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs WAVE's -94.47%.
WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и WAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор