Сравнение MESO с SMR
MESO (Mesoblast Limited) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. MESO operates in Biotechnology (Healthcare), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MESO returned 4.96%/yr vs -5.22%/yr for SMR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -46.08%.
MESO
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 29.89%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- -1.00%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.68%
SMR
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- -22.75%
- 6 месяцев
- -59.58%
- С начала года
- -46.08%
- 1 год
- -83.42%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -1.00% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -43.46% | -49.43% |
SMR NuScale Power Corporation | -46.08% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MESO and SMR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MESO:
$2.31B
SMR:
$2.28B
MESO:
$17.20M
SMR:
$18.10M
MESO:
-$35.86M
SMR:
$4.45M
MESO:
-$58.18M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. SMR — Ранг доходности на риск
MESO
SMR
Сравнение MESO c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MESO | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.97 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.34 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MESO и SMR
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -87.47% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -85.70% | +48.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -85.70% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -87.47% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.92% | -85.70% | +30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.03% | -35.81% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 62.18% | -41.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и SMR
Текущая волатильность для Mesoblast Limited (MESO) составляет 19.11%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что MESO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 23.01% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 67.42% | -27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 100.78% | -37.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.11% | 94.24% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.19% | 89.23% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и SMR
Ни MESO, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and SMR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (23.01%) compared to MESO (19.11%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs SMR's -87.47%.
MESO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор