Сравнение MESO с SMR
MESO (Mesoblast Limited) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. MESO operates in Biotechnology (Healthcare), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MESO returned 0.67%/yr vs 3.78%/yr for SMR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -17.24%, что значительно ниже, чем у SMR с доходностью -15.31%.
MESO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 0.55%
SMR
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -47.48%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -17.24% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -43.46% | -50.03% |
SMR NuScale Power Corporation | -15.31% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
Correlation
The correlation between MESO and SMR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MESO:
-$0.80
SMR:
-$2.02
MESO:
110.54
SMR:
126.69
MESO:
$17.20M
SMR:
$18.10M
MESO:
-$35.86M
SMR:
$4.45M
MESO:
-$58.18M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. SMR — Ранг доходности на риск
MESO
SMR
Сравнение MESO c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MESO | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.74 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.10 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MESO | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.59 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MESO и SMR
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -87.47% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -82.86% | +48.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -82.86% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -87.47% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -77.54% | +15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -34.90% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 56.01% | -37.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и SMR
Текущая волатильность для Mesoblast Limited (MESO) составляет 11.39%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 30.07%. Это указывает на то, что MESO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 30.07% | -18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 69.43% | -31.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.77% | 103.99% | -39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.86% | 93.23% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 89.24% | +5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и SMR
Ни MESO, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and SMR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (30.07%) compared to MESO (11.39%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs SMR's -87.47%.
MESO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор