PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MERFX с VIKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERFX с VIKSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MERFX (The Merger Fund) and VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MERFX is a Event Driven fund managed by Virtus, while VIKSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, MERFX returned 3.27%/yr vs -0.06%/yr for VIKSX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MERFX charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for VIKSX.

Доходность

Сравнение доходности MERFX и VIKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VIKSX с доходностью 3.62%.

MERFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
1.45%
С начала года
1.74%
1 год
4.50%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.99%

VIKSX

1 день
1.92%
1 месяц
6.75%
6 месяцев
-1.30%
С начала года
3.62%
1 год
-6.11%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERFX и VIKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MERFX
The Merger Fund		1.74%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%0.48%
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		3.62%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%

Correlation

The correlation between MERFX and VIKSX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с GDLMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с ARBFXMERFX с MRGRMERFX с PDIAX
Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с VIISXVIKSX с VHCOXVIKSX с AIOVIKSX с PKSFXVIKSX с BARAXVIKSX с BFGIX

Доходность на риск

MERFX vs. VIKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c VIKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MERFXVIKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
-0.30

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
-0.33

+5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.96

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

-0.24

+9.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.78

-0.46

+38.24

MERFX vs. VIKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа VIKSX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и VIKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MERFX и VIKSX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VIKSX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и VIKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERFXVIKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-34.44%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-21.39%

+20.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.36%

-26.02%

+22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.78%

-34.44%

+29.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.26%

+13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-13.86%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

10.88%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и VIKSX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.56%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERFXVIKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

4.74%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

13.06%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

16.73%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

18.97%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

18.79%

-15.05%

Сравнение комиссий MERFX и VIKSX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIKSX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и VIKSX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, тогда как VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.29%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MERFX and VIKSX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIKSX has higher volatility (4.74%) compared to MERFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, MERFX dropped -20.82% vs VIKSX's -34.44%.

MERFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERFX и VIKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор