PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с VIISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с VIISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и VIISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и VIISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям VIISX по среднегодовой доходности: 3.90% против 7.79% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD
Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR

Сравнение комиссий MERFX и VIISX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIISX в 1.19%.

MERFX
The Merger Fund
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Доходность на риск

MERFX vs. VIISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c VIISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXVIISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

0.01

+4.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

0.12

+8.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.02

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

-0.05

+12.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

-0.13

+61.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. VIISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа VIISX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и VIISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXVIISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

0.01

+4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.09

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.51

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между MERFX и VIISX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и VIISX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VIISX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и VIISX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и VIISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXVIISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-50.31%

+29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-14.94%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-50.31%

+44.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-50.31%

+40.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.52%

+17.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-11.25%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

5.88%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и VIISX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXVIISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.77%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

9.02%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

14.09%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

16.10%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

15.35%

-11.59%