Сравнение MERFX с MOOD
MERFX (The Merger Fund) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both funds - MERFX is a Event Driven fund managed by Virtus, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Over the past 3 years, MERFX returned 6.01%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MERFX charges 1.50%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности MERFX и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MERFX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.
MERFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.88%
MOOD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MERFX и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MERFX The Merger Fund | 0.93% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 2.66% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.72% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Correlation
The correlation between MERFX and MOOD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.33 |
The correlation between MERFX and MOOD shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MERFX vs. MOOD — Ранг доходности на риск
MERFX
MOOD
Сравнение MERFX c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERFX | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.51 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.79 | 3.73 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.37 | 11.57 | +28.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERFX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.57 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.36 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок MERFX и MOOD
Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MERFX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -14.34% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -9.71% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.36% | -9.71% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.33% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.32% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 3.12% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERFX и MOOD
Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.38%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MERFX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 3.14% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 12.32% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 14.11% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 12.06% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 12.06% | -8.31% |
Сравнение комиссий MERFX и MOOD
MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERFX и MOOD
Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERFX The Merger Fund | 7.35% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MERFX and MOOD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.14%) compared to MERFX (0.38%). In terms of maximum drawdown, MERFX dropped -20.82% vs MOOD's -14.34%.
MERFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MERFX и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор