PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с MVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и MVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		-7.90%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у MVALX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям MVALX по среднегодовой доходности: 6.19% против 12.18% соответственно.

MERDX

1 день
2.97%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-6.08%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
6.19%

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с VUGMERDX с SPYMERDX с VBKMERDX с ILCB
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX

Сравнение комиссий MERDX и MVALX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
MERDX
Meridian Growth Fund

Доходность на риск

MERDX vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXMVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.19

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.78

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.50

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

5.93

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MVALX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.19

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.29

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между MERDX и MVALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и MVALX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности MVALX в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		9.80%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и MVALX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и MVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERDXMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-50.65%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.19%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-24.80%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-42.06%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-8.46%

-22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-7.15%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

4.14%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и MVALX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERDXMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.47%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

14.41%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

25.13%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

20.58%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

21.33%

-0.04%