PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MERDX
Meridian Growth Fund		-7.90%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%6.48%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

MERDX

1 день
2.97%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-6.08%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
6.19%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с VUGMERDX с SPYMERDX с VBKMERDX с ILCB
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий MERDX и FECGX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

MERDX
Meridian Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MERDX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.94

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.46

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.53

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

5.20

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.94

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.15

Корреляция

Корреляция между MERDX и FECGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и FECGX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		9.80%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и FECGX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERDXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-41.85%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.81%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-40.34%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-11.15%

-19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-16.11%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

4.36%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и FECGX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERDXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

8.83%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

16.56%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

25.37%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

24.52%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

27.32%

-6.03%