PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		-7.90%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 6.19% против 20.60% соответственно.

MERDX

1 день
2.97%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-6.08%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
6.19%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с VUGMERDX с SPYMERDX с ILCBMERDX с VBK
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий MERDX и DMCRX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
MERDX
Meridian Growth Fund

Доходность на риск

MERDX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.06

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.60

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.73

-4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

12.46

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.06

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.16

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между MERDX и DMCRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и DMCRX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		9.80%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и DMCRX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERDXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-59.16%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-15.46%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-59.16%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-59.16%

+18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-10.79%

-19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-20.35%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

4.62%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и DMCRX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERDXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

12.40%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

23.15%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

31.42%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

39.55%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

33.88%

-12.59%