PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERAX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERAX с VSEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MERAX (Madison Mid Cap A) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MERAX returned 9.89%/yr vs 13.04%/yr for VSEQX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MERAX charges 1.39%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности MERAX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap A (MERAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERAX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции MERAX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.04% соответственно.

MERAX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.21%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.84%
1 год
-0.92%
3 года*
9.14%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.89%

VSEQX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.34%
С начала года
15.17%
6 месяцев
15.25%
1 год
34.45%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERAX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERAX
Madison Mid Cap A		-2.24%1.21%9.80%25.84%-13.94%25.72%9.00%32.91%-2.02%15.18%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		15.17%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between MERAX and VSEQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г.

0.91

The correlation between MERAX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap A

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с MERAX:
MERAX с MMDAXMERAX с MBOAXMERAX с DNLDXMERAX с BVAOXMERAX с FTSIXMERAX с BIGTXMERAX с GTFHX
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

MERAX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERAX
Ранг доходности на риск MERAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERAX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap A (MERAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERAXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.28

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.17

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.51

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

17.34

-17.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERAX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERAX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERAX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERAXVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.28

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MERAX и VSEQX

Максимальная просадка MERAX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERAX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERAXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-63.55%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-7.60%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-24.73%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.10%

-24.73%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-44.08%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-0.76%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.37%

-9.06%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.97%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MERAX и VSEQX

Madison Mid Cap A (MERAX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MERAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERAXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.71%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.63%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.05%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.95%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.42%

-3.39%

Сравнение комиссий MERAX и VSEQX

MERAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERAX и VSEQX

Дивидендная доходность MERAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности VSEQX в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERAX
Madison Mid Cap A		3.47%3.39%5.74%1.21%2.11%4.66%3.65%3.96%7.92%3.73%4.50%6.29%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.69%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

MERAX and VSEQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MERAX has higher volatility (3.93%) compared to VSEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, MERAX dropped -73.13% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERAX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор