PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERAX с BVAOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERAX с BVAOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MERAX (Madison Mid Cap A) and BVAOX (Madison Small Cap Fund) are both mutual funds - MERAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while BVAOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MERAX returned 9.94%/yr vs -2.48%/yr for BVAOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MERAX charges 1.39%/yr vs 1.10%/yr for BVAOX.

Доходность

Сравнение доходности MERAX и BVAOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap A (MERAX) и Madison Small Cap Fund (BVAOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERAX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у BVAOX с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции MERAX превзошли акции BVAOX по среднегодовой доходности: 9.94% против -2.48% соответственно.

MERAX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.69%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.49%
1 год
-0.64%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.94%

BVAOX

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.33%
1 год
7.74%
3 года*
10.00%
5 лет*
1.40%
10 лет*
-2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERAX и BVAOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERAX
Madison Mid Cap A		-1.77%1.21%9.80%25.84%-13.94%25.72%9.00%32.91%-2.02%15.18%
BVAOX
Madison Small Cap Fund		7.74%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%

Correlation

The correlation between MERAX and BVAOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г.

0.88

The correlation between MERAX and BVAOX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap A

Madison Small Cap Fund

Часто сравнивают с MERAX:
MERAX с MMDAXMERAX с MBOAXMERAX с DNLDXMERAX с FTSIXMERAX с BIGTXMERAX с GTFHXMERAX с DSMFX
Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MBOAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MCNAXBVAOX с MAGSX

Доходность на риск

MERAX vs. BVAOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERAX
Ранг доходности на риск MERAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERAX c BVAOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap A (MERAX) и Madison Small Cap Fund (BVAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERAXBVAOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.54

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.89

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.87

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

2.16

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERAX vs. BVAOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERAX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BVAOX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERAX и BVAOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERAXBVAOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.54

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.09

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MERAX и BVAOX

Максимальная просадка MERAX за все время составила -73.13%, примерно равная максимальной просадке BVAOX в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERAX и BVAOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERAXBVAOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-75.76%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-11.14%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-25.10%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.10%

-32.32%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-75.76%

+37.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-37.43%

+29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-20.80%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.46%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MERAX и BVAOX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap A (MERAX) составляет 4.05%, в то время как у Madison Small Cap Fund (BVAOX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что MERAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERAXBVAOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.65%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.39%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

17.88%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.44%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

28.25%

-10.22%

Сравнение комиссий MERAX и BVAOX

MERAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии BVAOX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERAX и BVAOX

Дивидендная доходность MERAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BVAOX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		9.34%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
MERAX
Madison Mid Cap A		3.46%3.39%5.74%1.21%2.11%4.66%3.65%3.96%7.92%3.73%4.50%6.29%

Часто задаваемые вопросы

MERAX and BVAOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVAOX has higher volatility (4.65%) compared to MERAX (4.05%). In terms of maximum drawdown, MERAX dropped -73.13% vs BVAOX's -75.76%.

BVAOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERAX и BVAOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор