Сравнение MERAX с MCNAX
MERAX (Madison Mid Cap A) and MCNAX (Madison Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - MERAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while MCNAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MERAX returned 9.89%/yr vs 4.25%/yr for MCNAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MERAX charges 1.39%/yr vs 0.71%/yr for MCNAX.
Доходность
Сравнение доходности MERAX и MCNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MERAX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у MCNAX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции MERAX превзошли акции MCNAX по среднегодовой доходности: 9.89% против 4.25% соответственно.
MERAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.89%
MCNAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам MERAX и MCNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERAX Madison Mid Cap A | -2.24% | 1.21% | 9.80% | 25.84% | -13.94% | 25.72% | 9.00% | 32.91% | -2.02% | 15.18% |
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 4.75% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
Correlation
The correlation between MERAX and MCNAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г. | 0.77 |
The correlation between MERAX and MCNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MERAX vs. MCNAX — Ранг доходности на риск
MERAX
MCNAX
Сравнение MERAX c MCNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap A (MERAX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERAX | MCNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.31 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.76 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERAX | MCNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.98 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MERAX и MCNAX
Максимальная просадка MERAX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки MCNAX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERAX и MCNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MERAX | MCNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -27.65% | -45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -5.10% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -6.06% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.10% | -22.20% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -22.20% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -0.37% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.37% | -4.42% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 1.20% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERAX и MCNAX
Madison Mid Cap A (MERAX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что MERAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MERAX | MCNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.21% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 4.95% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 5.95% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 7.66% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 6.85% | +11.18% |
Сравнение комиссий MERAX и MCNAX
MERAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MCNAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERAX и MCNAX
Дивидендная доходность MERAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности MCNAX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.57% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
MERAX Madison Mid Cap A | 3.47% | 3.39% | 5.74% | 1.21% | 2.11% | 4.66% | 3.65% | 3.96% | 7.92% | 3.73% | 4.50% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
MERAX and MCNAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MERAX has higher volatility (3.93%) compared to MCNAX (2.21%). In terms of maximum drawdown, MERAX dropped -73.13% vs MCNAX's -27.65%.
MCNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MERAX и MCNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор