PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Madison Mid Cap A (MERAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Madison Mid Cap A (MERAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5574927415

CUSIP

557492741

Эмитент

Madison Funds

Дата выпуска

7 февр. 2013 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MERAX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Madison Mid Cap A (MERAX) показал доход в -0.86% с начала года и 3.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MERAX составила 10.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MERAX

С начала года

-0.86%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-7.41%

1 год

3.48%

3 года

10.55%

5 лет

12.61%

10 лет

10.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MERAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.32%-3.25%-5.14%-0.56%4.12%-0.86%
20240.76%5.70%2.86%-7.70%4.04%-0.39%3.96%1.71%1.19%-3.21%8.35%-6.61%9.80%
20237.14%-0.80%-1.13%-0.08%-1.80%9.09%2.98%-0.82%-4.04%-1.25%9.40%5.67%25.84%
2022-8.26%-2.53%2.35%-5.78%1.18%-6.64%8.90%-3.68%-7.97%7.65%7.45%-5.37%-13.94%
2021-3.39%3.06%5.86%5.04%0.63%0.70%1.71%2.29%-4.85%7.21%-0.80%6.45%25.72%
20201.10%-6.97%-18.97%9.24%7.14%-0.72%6.09%2.82%-2.18%-0.68%12.09%3.60%9.00%
20196.67%4.83%1.67%5.56%-4.00%6.80%0.48%-0.38%3.70%1.56%1.08%1.37%32.90%
20183.59%-3.77%-0.32%-0.42%2.35%1.67%4.52%2.16%-0.48%-5.60%3.17%-8.05%-2.02%
20172.00%2.30%-0.22%0.22%0.11%0.90%1.78%-0.66%2.75%0.43%3.42%1.27%15.18%
2016-5.27%2.91%6.95%-0.60%0.97%-0.24%2.64%0.47%0.70%-3.47%5.28%1.37%11.67%
2015-3.92%6.80%1.04%-1.49%0.35%-0.70%0.82%-4.17%-2.41%6.31%1.05%-2.42%0.60%
2014-4.31%4.27%0.00%-1.29%2.19%2.46%-2.61%4.61%-4.30%4.71%2.76%0.87%9.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MERAX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MERAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Mid Cap A (MERAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Madison Mid Cap A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Mid Cap A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.86$0.18$0.25$0.64$0.42$0.43$0.68$0.35$0.38$0.50$1.74

Дивидендный доход

5.79%5.74%1.21%2.12%4.66%3.66%3.95%7.92%3.73%4.51%6.30%20.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Mid Cap A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2014$1.74$1.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Madison Mid Cap A показал максимальную просадку в 72.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1330 торговых сессий.

Текущая просадка Madison Mid Cap A составляет 7.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.7%28 мар. 2000 г.22429 мар. 2009 г.133020 июн. 2014 г.3572
-38.26%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.189
-22.1%3 янв. 2022 г.11516 июн. 2022 г.27118 июл. 2023 г.386
-19.78%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-16.86%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...