Сравнение MEQFX с JEPIX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, MEQFX returned 9.61%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 2.63%.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEQFX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | -5.86% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 2.63% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Correlation
The correlation between MEQFX and JEPIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between MEQFX and JEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
MEQFX
JEPIX
Сравнение MEQFX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.14 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.30 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и JEPIX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -32.63% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -7.41% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -13.42% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -13.67% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -2.54% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -3.21% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.56% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и JEPIX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.09% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 7.03% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 8.71% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 11.48% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 14.67% | +4.92% |
Сравнение комиссий MEQFX и JEPIX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и JEPIX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.00% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and JEPIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to JEPIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs JEPIX's -32.63%.
JEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор