Сравнение MEQFX с GWGIX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while GWGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.51%/yr vs 10.77%/yr for GWGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.87%/yr for GWGIX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и GWGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у GWGIX с доходностью 14.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEQFX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции GWGIX немного впереди с 10.77%.
MEQFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -14.36%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.51%
GWGIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам MEQFX и GWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -5.24% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 14.91% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
Correlation
The correlation between MEQFX and GWGIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between MEQFX and GWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. GWGIX — Ранг доходности на риск
MEQFX
GWGIX
Сравнение MEQFX c GWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQFX | GWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.51 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 8.63 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQFX | GWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.44 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и GWGIX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки GWGIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и GWGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | GWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -37.41% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -9.90% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -25.85% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -27.18% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -37.41% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -0.41% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -6.97% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 2.87% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и GWGIX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 3.38%, в то время как у AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | GWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.25% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 13.24% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 17.35% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.90% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 20.24% | -0.65% |
Сравнение комиссий MEQFX и GWGIX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GWGIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и GWGIX
Ни MEQFX, ни GWGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and GWGIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWGIX has higher volatility (5.25%) compared to MEQFX (3.38%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs GWGIX's -37.41%.
GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и GWGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор