Сравнение MEQFX с ALSMX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MEQFX returned 9.61%/yr vs 11.98%/yr for ALSMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и ALSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 21.33%.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
ALSMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 15.13%
- С начала года
- 21.33%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEQFX и ALSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | -0.13% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 21.33% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% | 0.00% |
Correlation
The correlation between MEQFX and ALSMX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and ALSMX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск
MEQFX
ALSMX
Сравнение MEQFX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | ALSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.49 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 14.05 | -14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и ALSMX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и ALSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -97.87% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -9.42% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -97.87% | +80.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -97.87% | +78.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -96.54% | +83.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -29.19% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.34% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и ALSMX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 4.25%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.51% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 14.77% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 17.43% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 1,292.58% | -1,275.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 1,130.47% | -1,110.88% |
Сравнение комиссий MEQFX и ALSMX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и ALSMX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.90% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and ALSMX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMX has higher volatility (5.51%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs ALSMX's -97.87%.
ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и ALSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор