Сравнение MENYX с FFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).
MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MENYX и FFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MENYX и FFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -4.40% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции MENYX уступали акциям FFA по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.80% соответственно.
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
FFA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MENYX и FFA
MENYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.
Доходность на риск
MENYX vs. FFA — Ранг доходности на риск
MENYX
FFA
Сравнение MENYX c FFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MENYX | FFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 5.06 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MENYX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MENYX и FFA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и FFA
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности FFA в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.32% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и FFA
Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и FFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MENYX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -57.51% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -14.81% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -29.96% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -44.35% | +15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -5.39% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -8.48% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.96% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и FFA
Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MENYX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.52% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 9.77% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 18.33% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 17.35% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 19.69% | -6.26% |