Сравнение MEMX с XCNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).
MEMX и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и XCNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | -3.15% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.91% | 20.42% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и XCNY
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Доходность на риск
MEMX vs. XCNY — Ранг доходности на риск
MEMX
XCNY
Сравнение MEMX c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.46 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.12 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.32 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 8.97 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.46 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.71 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и XCNY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и XCNY
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности XCNY в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.61% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и XCNY
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и XCNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -19.70% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -11.86% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -8.34% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.39% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.07% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и XCNY
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 8.18% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 12.38% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 18.81% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.12% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.12% | -1.05% |