Сравнение MEMX с XC
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMX is actively managed, while XC is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 21.36%/yr vs 8.75%/yr for XC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.32%/yr for XC.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и XC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -1.17%.
MEMX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 21.51% | 35.88% | 5.50% | 11.33% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.17% | 18.19% | 5.49% | 15.52% |
Correlation
The correlation between MEMX and XC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between MEMX and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. XC — Ранг доходности на риск
MEMX
XC
Сравнение MEMX c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.36 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 0.90 | +9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и XC
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и XC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -20.97% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.47% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -20.97% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -7.19% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -4.22% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.93% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и XC
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 3.54% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 13.33% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 14.81% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.85% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.85% | +2.61% |
Сравнение комиссий MEMX и XC
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и XC
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности XC в 12.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.02% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.16% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and XC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (10.49%) compared to XC (3.54%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs XC's -20.97%.
On 3-year performance, MEMX leads with 21.36% vs 8.75% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 21.36% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
XC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 4.02% for MEMX.
They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.32% for XC.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и XC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор