PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEMX с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с INDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews, while INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMX returned 50.24% vs 5.74% for INDE. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью 0.45%.

MEMX

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
14.37%
С начала года
25.51%
1 год
50.24%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.52%

INDE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.23%
С начала года
0.45%
1 год
5.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INDE

Matthews India Active ETF
$22.29K$127.54K$130.98K

MEMX

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
$137.68K$155.10K$150.97K

Сравнение доходности по годам MEMX и INDE

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		25.51%35.88%5.50%9.26%
INDE
Matthews India Active ETF		0.45%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between MEMX and INDE is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.48

The correlation between MEMX and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и INDE

Секторы
MEMX
INDE

Технологии

52.1%
5.0%

Финансовые услуги

21.4%
30.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.9%

Промышленность

7.1%
8.5%

Сырьевые материалы

2.9%
3.5%

Здравоохранение

2.6%
7.5%

Энергетика

2.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.9%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

MEMX
52.1%
INDE
5.0%

Финансовые услуги

MEMX
21.4%
INDE
30.8%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.2%
INDE
8.9%

Промышленность

MEMX
7.1%
INDE
8.5%

Сырьевые материалы

MEMX
2.9%
INDE
3.5%

Здравоохранение

MEMX
2.6%
INDE
7.5%

Энергетика

MEMX
2.0%
INDE
3.0%

Коммуникационные услуги

MEMX
1.7%
INDE
11.3%

Потребительский защитный сектор

MEMX
1.3%
INDE
7.9%

Недвижимость

MEMX
0.9%
INDE

-

Коммунальные услуги

MEMX
0.9%
INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с NTSEMEMX с SMHMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с INDE:
INDE с MINDXINDE с SPYINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

MEMX vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MEMX c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMXINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.33

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.61

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.30

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

0.76

+9.10

MEMX vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа INDE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMX и INDE

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-22.89%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-19.10%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-6.98%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.69%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

7.53%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и INDE

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

4.79%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

14.68%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

17.47%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.54%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

16.54%

+2.27%

Сравнение комиссий MEMX и INDE

И MEMX, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и INDE

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности INDE в 1.75%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.75%1.75%0.56%0.00%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.89%4.88%0.99%1.13%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and INDE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.53%) compared to INDE (4.79%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, MEMX leads with 50.24% vs 5.74% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 50.24% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEMX and INDE have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEMX has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.75% for INDE.

MEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while INDE is India Equities.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор