Сравнение MEMX с INDE

С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -13.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И MEMX, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа INDE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MEMX и INDE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности INDE в 2.04%

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и INDE.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.