Сравнение MEMX с INDE
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMX returned 45.69% vs -1.30% for INDE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и INDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -2.21%.
MEMX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и INDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 21.51% | 35.88% | 5.50% | 9.26% |
INDE Matthews India Active ETF | -2.21% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
Correlation
The correlation between MEMX and INDE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. INDE — Ранг доходности на риск
MEMX
INDE
Сравнение MEMX c INDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | INDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.07 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | -0.17 | +10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и INDE
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и INDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -22.89% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -19.10% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -9.45% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -7.66% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 7.50% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и INDE
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 4.21% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 14.84% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 17.27% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.54% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.54% | +1.92% |
Сравнение комиссий MEMX и INDE
И MEMX, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и INDE
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности INDE в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.02% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and INDE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (10.49%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs INDE's -22.89%.
On 1-year performance, MEMX leads with 45.69% vs -1.30% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 45.69% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEMX and INDE have the same expense ratio: 0.79% per year.
MEMX has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.79% for INDE.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while INDE is India Equities.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и INDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор