PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с TEDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMEX с TEDMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMEX (Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio) and TEDMX (Templeton Developing Markets Trust) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MEMEX returned 8.84%/yr vs 10.96%/yr for TEDMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MEMEX charges 1.25%/yr vs 1.38%/yr for TEDMX.

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и TEDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 34.72%, что значительно ниже, чем у TEDMX с доходностью 43.38%.

MEMEX

1 день
-0.84%
1 месяц
11.02%
С начала года
34.72%
6 месяцев
38.42%
1 год
63.00%
3 года*
27.47%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

TEDMX

1 день
-0.91%
1 месяц
14.19%
С начала года
43.38%
6 месяцев
47.35%
1 год
81.31%
3 года*
32.80%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMEX и TEDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		34.72%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		43.38%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%31.88%

Correlation

The correlation between MEMEX and TEDMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.92

The correlation between MEMEX and TEDMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Templeton Developing Markets Trust

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с HFQAXMEMEX с ASTSMEMEX с CPOAXMEMEX с MSEQXMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDD
Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с TEMFXTEDMX с FEML.LTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с OPPAXTEDMX с SCHE

Доходность на риск

MEMEX vs. TEDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c TEDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXTEDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
4.16

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.86

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

5.70

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.55

23.22

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. TEDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEDMX равному 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и TEDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXTEDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

4.16

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и TEDMX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки TEDMX в -64.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и TEDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEXTEDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-64.97%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.80%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-14.80%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-42.15%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.91%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-19.45%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и TEDMX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеют волатильность 8.76% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEXTEDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.97%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

17.62%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

20.30%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

19.52%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

19.11%

-0.81%

Сравнение комиссий MEMEX и TEDMX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TEDMX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и TEDMX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TEDMX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		2.49%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		1.84%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MEMEX and TEDMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEDMX has higher volatility (8.97%) compared to MEMEX (8.76%). In terms of maximum drawdown, MEMEX dropped -39.90% vs TEDMX's -64.97%.

TEDMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMEX и TEDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор