Сравнение MEMEX с MPEGX
MEMEX (Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - MEMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MEMEX returned 8.84%/yr vs -3.67%/yr for MPEGX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMEX charges 1.25%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.
Доходность
Сравнение доходности MEMEX и MPEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMEX показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью 3.82%.
MEMEX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 34.72%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- 63.00%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
MPEGX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам MEMEX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio | 34.72% | 32.98% | 7.82% | 11.90% | -25.14% | 2.99% | 14.40% | 19.61% | -17.46% | 26.45% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 3.82% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 29.33% |
Correlation
The correlation between MEMEX and MPEGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between MEMEX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMEX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
MEMEX
MPEGX
Сравнение MEMEX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMEX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.04 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 0.12 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.55 | 0.25 | +18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 0.11 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.09 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MEMEX и MPEGX
Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и MPEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -75.29% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -27.46% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -28.53% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -72.99% | +35.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -35.81% | +34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -21.22% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 12.68% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMEX и MPEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) составляет 8.76%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMEX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.34% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 21.29% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 27.91% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 40.21% | -22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 34.53% | -16.23% |
Сравнение комиссий MEMEX и MPEGX
MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMEX и MPEGX
Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio | 2.49% | 3.35% | 1.38% | 3.26% | 13.18% | 0.86% | 2.57% | 7.81% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
MEMEX and MPEGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (9.34%) compared to MEMEX (8.76%). In terms of maximum drawdown, MEMEX dropped -39.90% vs MPEGX's -75.29%.
MEMEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMEX и MPEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор