Сравнение MEMEX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMEX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMEX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio | 3.07% | 32.98% | 7.82% | 11.90% | -25.14% | 2.99% | 14.40% | 19.61% | -17.46% | 26.45% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMEX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.
MEMEX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMEX и BEMIX
MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
MEMEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
MEMEX
BEMIX
Сравнение MEMEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMEX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.82 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.53 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.01 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 16.28 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.82 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MEMEX и BEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMEX и BEMIX
Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio | 3.25% | 3.35% | 1.38% | 3.26% | 13.18% | 0.86% | 2.57% | 7.81% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MEMEX и BEMIX
Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -46.05% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -12.07% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -36.37% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -9.61% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -14.32% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.97% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMEX и BEMIX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 9.06% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 12.81% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 17.53% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.20% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.98% | +1.08% |