PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMAX с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMAX с SPXU

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

MEMAX (MFS Emerging Markets Equity Fund) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both funds - MEMAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by MFS, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past 10 years, MEMAX returned 8.63%/yr vs -41.66%/yr for SPXU. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. MEMAX charges 1.31%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -23.81%. За последние 10 лет акции MEMAX превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 8.63% против -41.66% соответственно.

MEMAX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.36%
С начала года
16.65%
6 месяцев
16.65%
1 год
33.72%
3 года*
20.59%
5 лет*
6.46%
10 лет*
8.63%

SPXU

1 день
0.38%
1 месяц
4.14%
С начала года
-23.81%
6 месяцев
-23.81%
1 год
-41.84%
3 года*
-40.49%
5 лет*
-33.35%
10 лет*
-41.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMAX и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund		16.65%33.44%10.96%10.89%-20.10%-6.98%10.17%19.81%-14.02%37.38%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-23.81%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between MEMAX and SPXU is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.66

The correlation between MEMAX and SPXU shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Equity Fund

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с MEMAX:
MEMAX с EFEIXMEMAX с EAEMXMEMAX с DEMIXMEMAX с SSKEXMEMAX с GLLSXMEMAX с BEMIXMEMAX с BADEX
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

MEMAX vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMAX
Ранг доходности на риск MEMAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMAXSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-1.12

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-1.75

+4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.81

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.96

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

-1.73

+11.97

MEMAX vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и SPXU

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMAXSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-99.99%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-43.83%

+31.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-84.36%

+69.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.89%

-90.23%

+51.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-99.57%

+57.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-99.99%

+95.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.65%

-93.34%

+73.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

24.81%

-21.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и SPXU

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) составляет 9.20%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMAXSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

15.12%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

29.83%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

37.40%

-20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

50.67%

-34.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

53.35%

-36.58%

Сравнение комиссий MEMAX и SPXU

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и SPXU

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SPXU в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund		2.12%2.47%2.41%2.48%0.99%1.97%0.53%1.64%0.47%0.09%0.54%0.14%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.81%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMAX and SPXU have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (15.12%) compared to MEMAX (9.20%). In terms of maximum drawdown, MEMAX dropped -67.04% vs SPXU's -99.99%.

MEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMAX и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор