PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMAX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMAX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

MEMAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMAX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund		-0.14%33.44%10.96%10.89%-20.10%-6.98%10.17%19.81%-14.02%37.38%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции MEMAX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 7.37% против 6.23% соответственно.

MEMAX

1 день
1.79%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.43%
1 год
26.03%
3 года*
15.41%
5 лет*
3.28%
10 лет*
7.37%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MEMAX:
MEMAX с SPXUMEMAX с BADEXMEMAX с BEMIXMEMAX с GLLSXMEMAX с MFEKXMEMAX с TEQLXMEMAX с COBYX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий MEMAX и EAEMX

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEMAX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMAX
Ранг доходности на риск MEMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMAXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.25

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.86

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.68

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

10.25

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMAX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMAXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.25

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между MEMAX и EAEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и EAEMX

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund		2.47%2.47%2.41%2.48%0.99%1.97%0.53%1.64%0.47%0.09%0.54%0.14%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и EAEMX

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMAXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-62.70%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.90%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-25.43%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-44.16%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-8.20%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-13.58%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.59%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и EAEMX

MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMAXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.94%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

8.80%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.17%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

11.42%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

13.38%

+3.14%