Сравнение MEMAX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

MEMAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMAX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	-0.14%	33.44%	10.96%	10.89%	-20.10%	-6.98%	10.17%	19.81%	-14.02%	37.38%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-11.50%	23.06%

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции MEMAX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.37% против 11.92% соответственно.

MEMAX

1 день: 1.79%

1 месяц: -8.77%

С начала года: -0.14%

6 месяцев: 3.43%

1 год: 26.03%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 3.28%

10 лет*: 7.37%

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Emerging Markets Equity Fund

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MEMAX:

MEMAX с SPXU MEMAX с BADEX MEMAX с BEMIX MEMAX с MFEKX MEMAX с EAEMX MEMAX с EFEIX MEMAX с ESCIX

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с FSSGX GLLSX с DESIX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий MEMAX и GLLSX

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

MEMAX

MFS Emerging Markets Equity Fund

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

MEMAX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEMAX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	2.70	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.28	3.29	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.50	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	3.64	-1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.32	15.21	-6.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMAX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEMAX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	2.70	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.73	-0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.69	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.57	-0.27

Корреляция

Корреляция между MEMAX и GLLSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и GLLSX

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	2.47%	2.47%	2.41%	2.48%	0.99%	1.97%	0.53%	1.64%	0.47%	0.09%	0.54%	0.14%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и GLLSX

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEMAX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.04%	-32.59%	-34.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.27%	-14.39%	+2.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.01%	-30.02%	-10.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.32%	-32.59%	-9.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.70%	-11.66%	+0.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.79%	-7.99%	-11.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	3.44%	-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и GLLSX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) составляет 6.95%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEMAX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.95%	11.43%	-4.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.75%	15.86%	-5.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.59%	19.71%	-4.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.71%	17.27%	-1.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.52%	17.37%	-0.85%

Сравнение MEMAX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и GLLSX

Сравнение доходности по годам MEMAX и GLLSX

Доходность по периодам

MEMAX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEMAX и GLLSX

Доходность на риск

MEMAX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

MEMAX

GLLSX

Сравнение MEMAX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEMAX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)