Сравнение MEMAX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

MEMAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMAX и BEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	-1.90%	33.44%	10.96%	10.89%	-20.10%	-6.98%	10.17%	19.81%	-14.02%	37.38%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.96%	47.83%	4.01%	22.53%	-15.91%	1.68%	-6.17%	18.60%	-15.56%	26.00%

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции MEMAX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.18% против 8.04% соответственно.

MEMAX

1 день: -0.59%

1 месяц: -11.30%

С начала года: -1.90%

6 месяцев: 2.48%

1 год: 24.93%

3 года*: 14.73%

5 лет*: 3.13%

10 лет*: 7.18%

BEMIX

1 день: -0.79%

1 месяц: -11.64%

С начала года: 2.96%

6 месяцев: 11.40%

1 год: 45.15%

3 года*: 21.23%

5 лет*: 9.84%

10 лет*: 8.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MEMAX:

MEMAX с SPXU MEMAX с BADEX MEMAX с EAEMX MEMAX с EFEIX MEMAX с HLFMX MEMAX с MFEKX MEMAX с COBYX

Часто сравнивают с BEMIX:

BEMIX с VWO BEMIX с FGRTX BEMIX с DESIX BEMIX с FNCMX BEMIX с FSSGX BEMIX с PZVEX BEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий MEMAX и BEMIX

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

MEMAX

MFS Emerging Markets Equity Fund

BEMIX

Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MEMAX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEMAX	BEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.57	2.57	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.06	3.24	-1.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.51	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	3.45	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.18	14.31	-7.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMAX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEMAX	BEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.57	2.57	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.61	-0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.48	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.24	+0.06

Корреляция

Корреляция между MEMAX и BEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и BEMIX

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности BEMIX в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	2.52%	2.47%	2.41%	2.48%	0.99%	1.97%	0.53%	1.64%	0.47%	0.09%	0.54%	0.14%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.09%	2.15%	3.04%	2.45%	2.86%	2.31%	1.31%	2.56%	1.55%	1.41%	2.20%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и BEMIX

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEMAX	BEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.04%	-46.05%	-20.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.27%	-12.07%	-0.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.01%	-36.37%	-4.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.32%	-46.05%	+3.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.27%	-12.07%	-0.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.79%	-14.32%	-5.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.11%	2.91%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и BEMIX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) составляет 6.57%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEMAX	BEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.57%	8.42%	-1.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.67%	12.56%	-1.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.53%	17.37%	-1.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.69%	16.15%	-0.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.51%	16.96%	-0.45%

Сравнение MEMAX с BEMIX

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и BEMIX

Сравнение доходности по годам MEMAX и BEMIX

Доходность по периодам

MEMAX

BEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEMAX и BEMIX

Доходность на риск

MEMAX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

MEMAX

BEMIX

Сравнение MEMAX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEMAX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и BEMIX

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и BEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и BEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)