PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMAX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMAX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

MEMAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMAX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund		-1.90%33.44%10.96%10.89%-20.10%-6.98%10.17%19.81%-14.02%37.38%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции MEMAX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.18% против 14.40% соответственно.

MEMAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-11.30%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
2.48%
1 год
24.93%
3 года*
14.73%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.18%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MEMAX:
MEMAX с SPXUMEMAX с BADEXMEMAX с BEMIXMEMAX с EAEMXMEMAX с EFEIXMEMAX с GLLSXMEMAX с HLFMX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий MEMAX и DEMIX

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MEMAX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMAX
Ранг доходности на риск MEMAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMAXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

3.11

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.29

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.81

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

18.57

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMAX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMAXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.11

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между MEMAX и DEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и DEMIX

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMAX
MFS Emerging Markets Equity Fund		2.52%2.47%2.41%2.48%0.99%1.97%0.53%1.64%0.47%0.09%0.54%0.14%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и DEMIX

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMAXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-63.15%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-20.32%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-43.95%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-46.29%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-19.53%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-18.54%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.26%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и DEMIX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) составляет 6.57%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMAXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

19.15%

-12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

28.50%

-17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

33.36%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

23.11%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

21.94%

-5.43%