Сравнение MEMA с STXE
MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMA is actively managed, while STXE is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MEMA charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности MEMA и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMA показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 44.03%.
MEMA
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 44.03%
- 6 месяцев
- 45.98%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMA и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 19.89% | 2.94% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 44.03% | 4.32% |
Correlation
The correlation between MEMA and STXE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMA vs. STXE — Ранг доходности на риск
MEMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STXE
Сравнение MEMA c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMA | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMA и STXE
Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMA | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -18.92% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.43% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.72% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMA и STXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMA | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 26.68% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 19.08% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 19.08% | +9.59% |
Сравнение комиссий MEMA и STXE
MEMA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMA и STXE
MEMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.87% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MEMA and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for MEMA.
STXE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for MEMA.
They also come from different issuers: Man Group and Strive. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 0.32% for STXE.
Подберите оптимальное распределение для MEMA и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор