Сравнение MEMA с DIEM
MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMA is actively managed, while DIEM is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MEMA charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.
Доходность
Сравнение доходности MEMA и DIEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMA показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 29.85%.
MEMA
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 30.75%
- 1 год
- 53.23%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам MEMA и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 19.89% | 2.94% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 29.85% | 3.02% |
Correlation
The correlation between MEMA and DIEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMA vs. DIEM — Ранг доходности на риск
MEMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIEM
Сравнение MEMA c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMA | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMA и DIEM
Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и DIEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMA | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -38.61% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -4.97% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -9.68% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMA и DIEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMA | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 20.98% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 17.58% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 17.91% | +10.76% |
Сравнение комиссий MEMA и DIEM
MEMA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMA и DIEM
MEMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 1.63% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MEMA and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for MEMA.
DIEM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for MEMA.
They also come from different issuers: Man Group and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 0.19% for DIEM.
Подберите оптимальное распределение для MEMA и DIEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор