PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEMA с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MEMA и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMA показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 32.78%.


MEMA

1 день
-1.65%
1 месяц
5.93%
С начала года
26.01%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMA и DIEM


Correlation

The correlation between MEMA and DIEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Man Active Emerging Markets Alternative ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

MEMA vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMA

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMA c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEMA vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEMADIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.03

0.55

+2.48

Просадки

Сравнение просадок MEMA и DIEM

Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и DIEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MEMADIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-38.61%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.37%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-9.72%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMA и DIEM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MEMADIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

18.17%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

16.93%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

17.59%

+8.22%

Сравнение комиссий MEMA и DIEM

MEMA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMA и DIEM

MEMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
MEMA
Man Active Emerging Markets Alternative ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, MEMA and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for MEMA.

DIEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for MEMA.

They also come from different issuers: Man Group and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 0.19% for DIEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMA и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор