Сравнение MEMA с HEEM
MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMA is actively managed, while HEEM is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MEMA charges 0.85%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности MEMA и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMA показывает доходность 25.10%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 28.24%.
MEMA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 28.24%
- 6 месяцев
- 30.05%
- 1 год
- 59.73%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам MEMA и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 25.10% | 2.94% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 28.24% | 3.11% |
Correlation
The correlation between MEMA and HEEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMA vs. HEEM — Ранг доходности на риск
MEMA
HEEM
Сравнение MEMA c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMA | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 0.49 | +2.40 |
Просадки
Сравнение просадок MEMA и HEEM
Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и HEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMA | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -33.53% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.16% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -11.13% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMA и HEEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMA | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 17.75% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 17.02% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 17.97% | +7.76% |
Сравнение комиссий MEMA и HEEM
MEMA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMA и HEEM
MEMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.10% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MEMA and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for MEMA.
HEEM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for MEMA.
They also come from different issuers: Man Group and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 0.72% for HEEM.
Подберите оптимальное распределение для MEMA и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор