PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

MEM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и PEMX

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%4.71%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий MEM и PEMX

MEM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Доходность на риск

MEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.52

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.23

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.61

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

14.76

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.52

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.60

-0.73

Корреляция

Корреляция между MEM и PEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и PEMX

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEM и PEMX

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-14.91%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.45%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-9.73%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.89%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и PEMX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 9.12%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

10.37%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

15.91%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

20.51%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.17%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.17%

+0.45%