PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

MEM и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%6.92%7.30%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%0.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEM показывает доходность 4.61%, а IEMG немного ниже – 4.55%.

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий MEM и IEMG

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

MEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.70

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.30

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.58

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.84

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.28

+0.59

Корреляция

Корреляция между MEM и IEMG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и IEMG

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок MEM и IEMG

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-38.71%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-13.21%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-9.40%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-13.11%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.46%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и IEMG

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 9.12% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.35%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.68%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

19.79%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.91%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

19.84%

-2.22%