PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

MEM и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.72%28.31%10.11%6.92%7.30%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%22.77%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

MEM

1 день
3.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.37%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с ASIA
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий MEM и FRDM

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

MEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.55

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.15

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.52

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

14.69

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.55

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.66

+0.19

Корреляция

Корреляция между MEM и FRDM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и FRDM

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FRDM в 2.04%

TTM2025202420232022202120202019
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.43%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MEM и FRDM

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-40.49%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-16.87%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-13.13%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.21%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.04%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и FRDM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 10.08%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

13.19%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

18.31%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

23.57%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

20.00%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

22.36%

-4.74%