PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

MEM и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и EMM

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.72%28.31%10.11%4.83%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 4.64%.

MEM

1 день
3.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.37%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий MEM и EMM

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMM в 0.75%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

MEM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.15

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.77

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.92

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

12.66

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.15

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Корреляция

Корреляция между MEM и EMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и EMM

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.43%3.56%7.81%0.01%0.53%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEM и EMM

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-21.99%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.75%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-10.25%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.83%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.40%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и EMM

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеют волатильность 10.08% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

9.84%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

15.79%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

19.64%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.69%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.69%

-0.07%