PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с EMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEM returned 23.26%/yr vs 22.67%/yr for EMM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MEM charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for EMM.

Доходность

Сравнение доходности MEM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 32.97%.

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и EMM

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%4.83%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%

Correlation

The correlation between MEM and EMM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.85

The correlation between MEM and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и EMM

Секторы
MEM
EMM

Технологии

37.5%
45.5%

Финансовые услуги

24.6%
25.0%

Сырьевые материалы

9.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
2.7%

Промышленность

8.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.7%

Энергетика

2.9%
4.8%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.1%

Здравоохранение

0.8%
1.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

MEM
37.5%
EMM
45.5%

Финансовые услуги

MEM
24.6%
EMM
25.0%

Сырьевые материалы

MEM
9.2%
EMM
3.9%

Потребительский циклический сектор

MEM
9.1%
EMM
2.7%

Промышленность

MEM
8.9%
EMM
5.9%

Коммуникационные услуги

MEM
5.6%
EMM
2.7%

Энергетика

MEM
2.9%
EMM
4.8%

Недвижимость

MEM
1.6%
EMM
1.8%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
EMM
5.1%

Здравоохранение

MEM
0.8%
EMM
1.5%

Коммунальные услуги

MEM

-

EMM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO

Доходность на риск

MEM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.94

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.79

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.33

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

18.13

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.17

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MEM и EMM

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и EMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-21.99%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.75%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-21.99%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.15%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.68%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.51%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и EMM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 8.97%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

9.79%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

19.28%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

21.69%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

18.83%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.83%

-0.52%

Сравнение комиссий MEM и EMM

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и EMM

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности EMM в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MEM and EMM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to MEM (8.97%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs EMM's -21.99%.

On 3-year performance, MEM leads with 23.26% vs 22.67% for EMM. On fees, EMM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEM has performed better with a 23.26% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

MEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.67% for EMM.

They also come from different issuers: Matthews and Global X. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.75% for EMM.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и EMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор