PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с DGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

MEM и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и DGS

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.72%28.31%10.11%6.92%7.30%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.34%.

MEM

1 день
3.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.37%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с ASIA
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO

Сравнение комиссий MEM и DGS

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

MEM vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.76

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.37

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.56

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

9.49

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.21

+0.65

Корреляция

Корреляция между MEM и DGS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и DGS

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности DGS в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.43%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок MEM и DGS

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-61.83%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-10.99%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-7.62%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-12.68%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.96%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и DGS

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

8.48%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

11.46%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

16.59%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

14.66%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.25%

+0.37%