PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с DFEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEM returned 23.26%/yr vs 25.84%/yr for DFEV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MEM charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности MEM и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEM показывает доходность 28.39%, а DFEV немного выше – 29.46%.

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%6.92%7.30%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%4.62%

Correlation

The correlation between MEM and DFEV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.89

The correlation between MEM and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и DFEV

Секторы
MEM
DFEV

Технологии

37.5%
28.6%

Финансовые услуги

24.6%
16.8%

Сырьевые материалы

9.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.5%

Промышленность

8.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.5%

Энергетика

2.9%
7.6%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.4%

Здравоохранение

0.8%
3.3%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

MEM
37.5%
DFEV
28.6%

Финансовые услуги

MEM
24.6%
DFEV
16.8%

Сырьевые материалы

MEM
9.2%
DFEV
7.4%

Потребительский циклический сектор

MEM
9.1%
DFEV
10.5%

Промышленность

MEM
8.9%
DFEV
9.8%

Коммуникационные услуги

MEM
5.6%
DFEV
3.5%

Энергетика

MEM
2.9%
DFEV
7.6%

Недвижимость

MEM
1.6%
DFEV
1.6%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
DFEV
3.4%

Здравоохранение

MEM
0.8%
DFEV
3.3%

Коммунальные услуги

MEM

-

DFEV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

MEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.32

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.29

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

5.06

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

19.06

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.32

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.11

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MEM и DFEV

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-18.49%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-11.35%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-17.94%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.36%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.65%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.01%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и DFEV

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

7.73%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

14.85%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

17.31%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.42%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.42%

+1.89%

Сравнение комиссий MEM и DFEV

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и DFEV

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DFEV в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MEM and DFEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEM has higher volatility (8.97%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 23.26% for MEM. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

MEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.02% for DFEV.

They also come from different issuers: Matthews and Dimensional. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор