Сравнение MELI с QFIN
MELI (MercadoLibre, Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, MELI returned 2.68%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -12.19% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between MELI and QFIN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between MELI and QFIN shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
QFIN:
$948.90M
MELI:
$37.87
QFIN:
CN¥51.00
MELI:
41.97
QFIN:
2.05
MELI:
0.25
QFIN:
0.06
MELI:
2.63
QFIN:
0.59
MELI:
11.07
QFIN:
0.26
MELI:
$30.67B
QFIN:
CN¥17.46B
MELI:
$13.95B
QFIN:
CN¥12.90B
MELI:
$3.11B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. QFIN — Ранг доходности на риск
MELI
QFIN
Сравнение MELI c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.83 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.13 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и QFIN
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -76.74% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -72.31% | +31.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -73.15% | +32.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -76.74% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -64.51% | +25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -45.54% | +21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 53.01% | -29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и QFIN
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 29.45% | -19.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 38.71% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 55.12% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 66.39% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 72.04% | -23.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и QFIN
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и QFIN
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and QFIN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs QFIN's -76.74%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор