Сравнение MELI с PEP
MELI (MercadoLibre, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 28.09% против 6.62% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам MELI и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MELI and PEP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between MELI and PEP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
PEP:
$197.79B
MELI:
$37.87
PEP:
$6.37
MELI:
41.97
PEP:
22.64
MELI:
0.25
PEP:
7.83
MELI:
2.63
PEP:
2.07
MELI:
11.07
PEP:
9.25
MELI:
$30.67B
PEP:
$95.45B
MELI:
$13.95B
PEP:
$51.60B
MELI:
$3.11B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. PEP — Ранг доходности на риск
MELI
PEP
Сравнение MELI c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.83 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.11 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и PEP
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -73.92% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -16.25% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -29.17% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -30.32% | -38.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -30.32% | -38.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -17.75% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -13.65% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 6.37% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и PEP
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 5.39% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 14.62% | +15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 21.71% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 18.39% | +31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 19.67% | +29.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и PEP
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и PEP
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and PEP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор