Сравнение MELI с OTCM
MELI (MercadoLibre, Inc.) and OTCM (Otc Markets Group) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while OTCM operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 16.86%/yr for OTCM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и OTCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у OTCM с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции OTCM по среднегодовой доходности: 28.28% против 16.86% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
OTCM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам MELI и OTCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
OTCM Otc Markets Group | 2.44% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 32.32% |
Correlation
The correlation between MELI and OTCM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MELI:
$81.72B
OTCM:
$616.38M
MELI:
$37.87
OTCM:
$2.71
MELI:
42.56
OTCM:
19.15
MELI:
0.25
OTCM:
53.79
MELI:
2.66
OTCM:
4.96
MELI:
11.22
OTCM:
14.56
MELI:
$30.67B
OTCM:
$124.27M
MELI:
$13.95B
OTCM:
$60.59M
MELI:
$3.11B
OTCM:
$42.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. OTCM — Ранг доходности на риск
MELI
OTCM
Сравнение MELI c OTCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Otc Markets Group (OTCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | OTCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.42 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.74 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | OTCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.24 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и OTCM
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки OTCM в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и OTCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | OTCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -39.87% | -49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -17.26% | -23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -24.48% | -16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -25.80% | -42.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -39.87% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -9.56% | -28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -8.57% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 9.87% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и OTCM
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Otc Markets Group (OTCM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | OTCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 6.50% | +10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 17.81% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 30.93% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 29.85% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 33.06% | +15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и OTCM
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
OTCM Otc Markets Group | 5.22% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и OTCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Otc Markets Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и OTCM
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
OTCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
OTCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
OTCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and OTCM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to OTCM (6.50%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs OTCM's -39.87%.
OTCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и OTCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор