Сравнение MELI с ORCL
MELI (MercadoLibre, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.13%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 28.13% против 13.12% соответственно.
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам MELI и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between MELI and ORCL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MELI and ORCL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MELI:
$92.90B
ORCL:
$349.60B
MELI:
$37.87
ORCL:
$5.86
MELI:
48.38
ORCL:
20.71
MELI:
0.29
ORCL:
0.85
MELI:
3.03
ORCL:
5.25
MELI:
12.76
ORCL:
8.22
MELI:
$30.67B
ORCL:
$67.36B
MELI:
$13.95B
ORCL:
$79.58B
MELI:
$3.11B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. ORCL — Ранг доходности на риск
MELI
ORCL
Сравнение MELI c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.80 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.28 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и ORCL
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -84.19% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -62.61% | +24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -62.61% | +21.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -62.61% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -62.61% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -62.61% | +32.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -29.16% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 39.16% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и ORCL
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 8.75%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 13.67% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 42.95% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 65.37% | -25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 42.65% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 35.47% | +13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и ORCL
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MELI and ORCL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs ORCL's -84.19%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор