Сравнение MEIKX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIKX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIKX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | 1.11% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 30.18% | -9.81% | 17.26% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции MEIKX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.10% против 7.49% соответственно.
MEIKX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIKX и RIDAX
MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
MEIKX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
MEIKX
RIDAX
Сравнение MEIKX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIKX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.56 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.15 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.85 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 8.56 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIKX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.56 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MEIKX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIKX и RIDAX
Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | 9.82% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок MEIKX и RIDAX
Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIKX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -42.37% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -8.25% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -16.28% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -26.22% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.54% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -4.42% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.78% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIKX и RIDAX
MFS Value Fund (MEIKX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIKX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.31% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 5.61% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 9.54% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 9.48% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 10.68% | +5.87% |