PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с MINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEIKX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции MINIX немного отстают с 9.91%.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MEIKX и MINIX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.

MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIKX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.41

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.89

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.71

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.74

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа MINIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.41

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между MEIKX и MINIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и MINIX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности MINIX в 7.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и MINIX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-51.72%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.42%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-36.78%

+19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-36.78%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-9.13%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-8.64%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.64%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.84%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

10.57%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

16.01%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.51%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.55%

+1.00%