PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с MFEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с MFEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Growth Fund Class A (MFEGX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и MFEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Growth Fund Class A (MFEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и MFEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		-10.37%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%37.35%2.04%30.52%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у MFEGX с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям MFEGX по среднегодовой доходности: 9.90% против 16.19% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

MFEGX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-11.07%
1 год
9.34%
3 года*
23.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

MFS Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с VOOGMFEGX с SCHGMFEGX с ^GSPCMFEGX с XLG

Сравнение комиссий MEIIX и MFEGX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MFEGX в 0.83%.

MFEGX
MFS Growth Fund Class A
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. MFEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c MFEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Growth Fund Class A (MFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXMFEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.47

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.59

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

2.00

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. MFEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MFEGX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и MFEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXMFEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между MEIIX и MFEGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и MFEGX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности MFEGX в 18.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		18.83%16.88%28.04%5.30%1.14%2.98%7.45%1.68%3.96%2.65%1.68%3.84%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и MFEGX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки MFEGX в -72.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и MFEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXMFEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-72.42%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-17.39%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-36.27%

+18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.27%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-14.23%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-22.32%

+15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.17%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и MFEGX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у MFS Growth Fund Class A (MFEGX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXMFEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.97%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.64%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

21.85%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

22.14%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

21.30%

-4.74%