PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.35% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий MEIIX и FBLEX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

MEIIX
MFS Value Fund Class I
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MEIIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.00

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.40

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Корреляция

Корреляция между MEIIX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и FBLEX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и FBLEX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-39.73%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.55%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-19.00%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-39.73%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.93%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.86%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.51%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и FBLEX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.24%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.05%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.24%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.81%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.40%

-0.84%