PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с DIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с DIFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Diversified Income Fund (DIFIX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. DIFIX управляется MFS. Фонд был запущен 25 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и DIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Diversified Income Fund (DIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и DIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		0.06%9.73%4.60%8.84%-13.55%9.26%2.17%17.69%-3.41%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у DIFIX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции DIFIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 4.63% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

DIFIX

1 день
0.24%
1 месяц
-4.25%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.69%
1 год
7.44%
3 года*
6.73%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

MFS Diversified Income Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с DIFIX:
DIFIX с BILDIFIX с QQQDIFIX с HBLYXDIFIX с WWWEXDIFIX с AVEFXDIFIX с FYMIXDIFIX с TPDAX

Сравнение комиссий MEIIX и DIFIX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIFIX в 0.73%.

DIFIX
MFS Diversified Income Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. DIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DIFIX
Ранг доходности на риск DIFIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIFIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIFIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIFIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIFIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c DIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Diversified Income Fund (DIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXDIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.42

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.89

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.63

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.53

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. DIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DIFIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и DIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXDIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Корреляция

Корреляция между MEIIX и DIFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и DIFIX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности DIFIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		5.40%5.62%3.86%3.12%3.99%4.95%2.83%3.13%4.39%3.79%3.76%7.57%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и DIFIX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки DIFIX в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и DIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXDIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-35.04%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-4.91%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-19.70%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-23.69%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.25%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.89%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.22%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и DIFIX

MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с MFS Diversified Income Fund (DIFIX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXDIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.02%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

3.36%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

5.73%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

6.79%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

7.49%

+9.07%