Сравнение DIFIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
DIFIX управляется MFS. Фонд был запущен 25 мая 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DIFIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIFIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFIX MFS Diversified Income Fund | 0.86% | 9.73% | 4.60% | 8.84% | -13.55% | 9.26% | 2.17% | 17.69% | -3.41% | 8.94% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DIFIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции DIFIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.71% против 7.28% соответственно.
DIFIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 4.71%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIFIX и TPDAX
DIFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
DIFIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
DIFIX
TPDAX
Сравнение DIFIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIFIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.18 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.82 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.59 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 13.57 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIFIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.18 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DIFIX и TPDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIFIX и TPDAX
Дивидендная доходность DIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFIX MFS Diversified Income Fund | 5.36% | 5.62% | 3.86% | 3.12% | 3.99% | 4.95% | 2.83% | 3.13% | 4.39% | 3.79% | 3.76% | 7.57% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIFIX и TPDAX
Максимальная просадка DIFIX за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIFIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIFIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -22.29% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -7.58% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -17.58% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -22.29% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -4.97% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.94% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.01% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIFIX и TPDAX
Текущая волатильность для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) составляет 2.25%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIFIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.40% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 9.86% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 12.29% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 10.14% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 9.87% | -2.38% |