- ISIN
- US5529828114
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 25 мая 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIFIX
MFS Diversified Income Fund (DIFIX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции DIFIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Diversified Income Fund (DIFIX) показал доход в 4.93% с начала года и 11.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIFIX составила 4.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Diversified Income Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 4.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DIFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DIFIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 2.67% | -3.02% | 2.78% | 0.74% | 0.00% | 4.93% | ||||||
| 2025 | 1.18% | 1.82% | -0.80% | -0.24% | 1.11% | 1.76% | -0.18% | 2.14% | 0.95% | 0.22% | 1.19% | 0.22% | 9.73% |
| 2024 | -0.60% | 0.32% | 1.85% | -2.74% | 2.41% | 0.25% | 2.80% | 2.27% | 1.44% | -2.11% | 1.42% | -2.61% | 4.60% |
| 2023 | 4.54% | -2.90% | 1.28% | 1.11% | -2.33% | 2.18% | 1.37% | -1.79% | -2.71% | -2.33% | 5.68% | 4.96% | 8.84% |
| 2022 | -2.69% | -2.47% | 0.79% | -3.84% | -0.46% | -6.23% | 3.84% | -2.75% | -6.42% | 2.08% | 5.53% | -1.07% | -13.55% |
| 2021 | -0.13% | 0.55% | 1.09% | 2.21% | 0.99% | 0.98% | 1.09% | 0.95% | -2.42% | 1.56% | -1.37% | 3.52% | 9.26% |
Метрики бенчмарка
MFS Diversified Income Fund has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.39, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2006.
- This fund participated in 55.11% of S&P 500 Index downside but only 49.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 49.75%
- Участие в снижении
- 55.11%
Комиссия
Комиссия DIFIX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIFIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DIFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 13.52 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.70 | $0.47 | $0.37 | $0.45 | $0.68 | $0.37 | $0.41 | $0.51 | $0.48 | $0.45 | $0.87 |
Дивидендный доход | 5.73% | 5.62% | 3.86% | 3.12% | 3.99% | 4.95% | 2.83% | 3.13% | 4.39% | 3.79% | 3.76% | 7.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.70 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.47 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 35.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Diversified Income Fund составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.04%март 2009 г. | 1y 5mo | 9mo 20d | 2y 2moокт. 2007 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -23.69%март 2020 г. | 28d | 10mo 3d | 11mo 1dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.70%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 10mo | 2y 8moянв. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.49%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 3mo 19d | 6mo 16dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.14%февр. 2016 г. | 10mo | 2mo 8d | 1y 3dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| DIFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -56.78% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -9.10% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -18.90% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -25.43% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -33.92% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -10.72% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.97% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIFIX
Добавьте MFS Diversified Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIFIX